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小米手机的短信拦截设置通常可以在设置中的隐私保护或安全菜单中找到。具体的路径可能会因不同版本的小米系统有所不同，但大致可以按照以下步骤操作。
1、打开“设置”。
2、在设置菜单中，找到并点击“隐私保护”或“安全”。
3、进入后，点击“骚扰拦截”选项。
4、在骚扰拦截设置中，找到短信拦截选项。
5、关闭短信拦截开关或者移除拦截列表中的特定号码。
如果在上述路径中没有找到相关的设置，建议查看手机的用户手册或者在网上搜索具体型号的小米手机短信拦截设置方法，也可以考虑在小米自带的“短信”应用中，是否有相关的拦截设置。
不同的手机型号或MIUI版本可能在操作细节上有所不同，如有困难，建议查阅官方网站或联系客服。